Back-Testing mit historischen Daten von US Index-Fonds, die bis 1871 zurückreichen. Jährliche Intervalle, somit vor allem hilfreich, um einen Eindruck vom grundsätzliche Profil unterschiedlicher Vermögensklassen zu erhalten (weniger, um ein konkretes Portfolio zusammenzustellen).
Ein ähnliches Tool für Europäische ETFs mit monatlichen Intervallen (aber nur bis 1979 zurückreichend) gibt es HIER.
Allocating Assets with Index Funds annual nominal
Parameter
2024
nominal_ Metrics CAGR ...
Portfolio Mix ...
Start Value: ...
End Value: ...
ROI: ...
CAGR: ...
Max Drawdown: ...
DD Duration: ...
Sharpe Ratio: ...
Sortino Ratio: ...
Calmar Ratio: ...
Ulcer Index: ...
Asset Allocation
STOCKS
BONDS
ALTs
100%
Total Investment 17.2%
nominal_ Metrics
Best Year: ...
Positive Years: ...
Worst Year: ...
Negative Years: ...
Average Year: ...
Ratio Pos/Neg: ...
CAGR Assets
ROI Contribution of Assets
Values & Drawdowns
Datenquellen: Simba’s backtesting spreadsheet
Wen interessiert das?